ヒストリカル・ボラティリティ（HV）時系列データ

日経平均（日経225）、主要為替相場のヒストリカル・ボラティリティ（HV）を算出しました。

HVの時系列データを公開しているサイトが見当たらず、不便なので作成しました。日経平均VI（ボラティリティ・インデックス。昔はインプライド・ボラティリティ（IV）がHVとともに日経新聞に記載されていました）とともに、日経225オプション取引には不可欠なデータです。日経平均VIの方は、日本取引所のサイトからデータをダウンロードすることができます。

HVの計算式は以下の通りです。一見複雑に見えますが、計算はとても簡単で、エクセルでも計算できます（日次変動率の20日平均（営業日で１ヶ月平均）を年率に換算（営業日で250日）しているだけです）。

以下のデータベースは、Pythonを使って算出しています。日経平均、為替相場（約30の通貨について算出していますが、このサイトでは主要通貨のみを公開）のヒストリカル・ボラティリティを算出しています。